BÁO CÁO VỊ THẾ MUA BÁN CỦA CÁC QUỸ ĐẦU CƠ

1. QUỸ ĐẦU CƠ CÀ PHÊ ARABICA

Tuần 18-25/11/2014 

Quỹ mua: giảm vị thế nắm giữ từ 45167 xuống 45144 lô, giảm 23 lô hay giảm 0.05%.

Quỹ bán:  giảm vị thế nắm giữ từ 6010 xuống 4456 lô, giảm 1554 lô hay giảm 25.86%.

Tổng cộng : các quỹ đã mua ròng 1577 lô

Tổng số lượng hợp đồng mở tăng từ 184196 lô lên 187178 lô, tăng  2982 lô hay tăng 1.59%.

Nhìn chung các Quỹ mua vẫn duy trì vị thế nắm giữ ở mức cao trong khi đó các quỹ bán đã giảm vị thế nắm giữ khá nhiều với mức giảm 25.86% cho thấy Quỹ mua vẫn đặt kỳ vọng vào giá lên trong khi Quỹ bán dường như giảm kỳ vọng vào giá xuống.

2. QUỸ ĐẦU CƠ CÀ PHÊ ROBUSTA

Tuần 18-25/11/2014 

Quỹ mua: tăng vị thế nắm giữ từ 25158 lô lên 26041 lô, tăng 883 lô hay tăng 3.39%.

Quỹ bán:  tăng vị thế nắm giữ từ 2225 lô lên 2536 lô, tăng 311 lô hay tăng 12.26%.

Tổng cộng : các quỹ đã mua ròng 568 lô

Tổng số lượng hợp đồng mở tăng từ 129150 lô lên 134554 lô, tăng  5404 lô hay tăng 4.02%.

Như vây là sau 5 tuần từ 21/10-18/11 liên tục bán ra, các Quỹ mua đã bắt đầu mua ròng trở lại, tổng số vị thế nắm giữ của các Quỹ mua vẫn lớn hơn khá nhiều so với so với tổng vị thế nắm giữ của Quỹ bán cho thấy kỳ vọng vào giá lên vẫn được duy trì. 

BÁO CÁO CAM KẾT THƯƠNG NHÂN ĐẾN NGÀY 18/11/2014

1. QUỸ ĐẦU CƠ CÀ PHÊ ARABICA

Từ ngày 14/10 đến 11/11 các quỹ đầu cơ đã liên tục bán ròng:

Quỹ mua giảm vị thế nắm giữ từ 53177 lô xuống 44029 lô.

Quỹ bán tăng vị thế nắm giữ từ 3145 lô lên 6052 lô.

Tổng cộng bán ròng (53177- 44029) + (6052-3145) = 12055 lô.

Tuần gần đây 11/11/2014 - 18/11/2014 các quỹ đầu cơ đã mua ròng trở lại sau 4 tuần bán ra.

Quỹ mua tăng vị thế nắm giữ từ 44029 lô lên 45167 lô.

Quỹ bán giảm vị thế nắm giữ từ 6052 lô xuống 6010 lô.

Tổng cộng mua ròng (45167 - 44029) + (6052 - 6010) = 1179 lô.

Như vậy là các quỹ đã có tuần mua ròng đầu tiên sau bốn tuần liên tục bán ra.

Hiện tại số lượng nắm giữ của quỹ mua vẫn áp đảo so với số lượng nắm giữ của quỹ bán với tỷ lệ 45167/6010 = 7.5 lần.

Tổng số hợp đồng mở cũng giảm từ 231761 xuống còn 184196 lô.

Lời bàn:

Giá giảm kèm theo hợp đồng mở giảm cho thấy động thái của các quỹ đầu cơ là chốt lời, phù hợp với xu hướng điều chỉnh, hiện nay các quỹ đầu cơ giá lên vẫn còn nắm giữ vị thế mua khá lớn và đã bắt đầu mua ròng trở lại, có khả năng sẽ tiếp tục mua ròng trong những tuần tiếp theo khi giá đã giảm xuống mức khá hấp dẫn để mua vào.

Phân tích kỹ thuật cho thấy có những dấu hiệu bắt đầu cho một làn sóng tăng mới, mặc dù khả năng giảm thêm về 185 trước khi tăng trở lại là vẫn có thể xảy ra.

Các tín hiệu kỹ thuật cho thấy giá đang có dấu hiệu tích lũy cho một đợt tăng khá mạnh mẽ.

2. QUỸ ĐẦU CƠ CÀ PHÊ ROBUSTA 

Chưa có báo cáo mới, sẽ cập nhật vào thứ ba ngày 25/11/2014

BÁO CÁO CAM KẾT THƯƠNG NHÂN TUẦN TỪ NGÀY 7/10 ĐẾN 14/10/2014

Đồ thị so sánh quỹ đầu cơ trên cà phê Arabica

Tuần từ ngày 7/10/2014 đến 14/10/2014 các quỹ đầu cơ trên cà phê Arabica tiếp tục khuynh hướng mua ròng với số lượng khá lớn.

Quỹ mua: tăng vị thế nắm giữ từ 49044 lô lên 53177 lô, số lượng mở mua mới 4132 lô.

Quỹ bán: giảm vị thế nắm giữ từ 5360 lô xuống còn 3145 lô. số lượng mua bù khống 2215 lô.

Tổng cộng: mua ròng 6347 lô.

Tổng số OI tăng từ 226222 lô lên 231761 lô.

CÁC QUỸ ĐẦU CƠ ĐẶT CƯỢC VÀO GIÁ LÊN

QUỸ ĐẦU CƠ ARABICA

 

Từ tháng 1/2014 đến nay, các quỹ đầu cơ đã chuyển từ trạng thái bán ròng sang trạng thái mua ròng, cho đến nay chưa có dấu hiệu suy giảm. 
Số lượng nắm giữ duy trì ổn định ở mức trên 40.000-50.000 lô (trong quá khứ có lúc lên tới trên 65.000 lô  như năm 2008 và 2010).

QUỸ ĐẦU CƠ ROBUSTA

 

Từ tháng 12/2013 đến nay, các quỹ đầu cơ đã chuyển từ trạng thái bán ròng sang trạng thái mua ròng, đến nay xu hướng này vẫn được duy trì và có phần gia tăng.

Mua khống rất nhiều cho thấy tiềm năng giá sẽ tăng mạnh trong tương lai.

(Số liệu được cập nhật đến kỳ báo cáo gần đây nhất - ngày 5/8/2014)

CẬP NHẬT VỊ THẾ MUA KHỐNG VÀ BÁN KHỐNG CỦA CÁC QUỸ ĐẦU CƠ

1. Arabica

Quỹ mua: giảm vị thế nắm giữ từ 46187 xuống 45077 (bán ra 1110 lô).

Quỹ bán: giảm vị thế nắm giữ từ 8418 xuống 8016 (mua vào 402 lô).

Tổng cộng: bán ròng 708 lô

2. Robusta

Quỹ mua: tăng vị thế nắm giữ từ 29872 lên 32334 (mua vào 1110 lô).

Quỹ bán: giảm vị thế nắm giữ từ 3225 xuống 2109 (mua vào 402 lô).

Tổng cộng: mua ròng 3578 lô

CẬP NHẬT BÁO CÁO QUỸ ĐẦU CƠ

1. Arabica

Nhấn vào xem hình lớn

2. Robusta

Nhấn vào xem hình lớn

CẬP NHẬT VỊ THẾ MUA KHỐNG VÀ BÁN KHỐNG CỦA CÁC QUỸ ĐẦU CƠ TUẦN 17/6-24/6/2014

1. Cà phê Robusta

Quỹ mua: tăng vị thế nắm giữ từ 26475 lên 27090.

Quỹ bán: giảm vị thế nắm giữ từ 4093 xuống 3259.

Tổng cộng: mua ròng 1449 lô.

Kết luận: khuynh hướng đầu cơ giá lên chiếm ưu thế

2. Cà phê Arabica

Quỹ mua: giảm vị thế nắm giữ từ 46786 xuống 46735.

Quỹ bán: giảm vị thế nắm giữ từ 8439 xuống 7681.

Tổng cộng: Mua ròng 707 lô.

Kết luận: khuynh hướng đầu cơ giá lên chiếm ưu thế.

Cập nhật vị thế mua khống và bán khống của các quỹ đầu cơ tuần 23 năm 2014

1. Cà phê Arabica

nhấn vào xem hình lớn

Nhìn chung thời gian qua, các quỹ mua vẫn nắm giữ vị thế của mình theo hướng tăng dần, các quỹ bán có gia tăng nhiều hơn vị thế nắm giữ của họ trong thời gian gần đây tuy nhiên quỹ mua vẫn áp đảo với tỷ lệ nhiều hơn bội phần.

Sau vài tuần bán ròng, chủ yếu do bên các quỹ bán gia tăng trạng thái nắm giữ của họ, trong khi quỹ mua chỉ tăng nhẹ, tính đến tuần vừa qua theo báo cáo ra ngày mùng 6 tháng 10, tổng lượng bán khống ròng chỉ có 20 lot.

Nhận định: hỗ trợ tốt cho xu hướng tăng trong trung hạn và dài hạn.

1. Cà phê Robusta 

nhấn vào xem hình lớn

Sau vài tuần bán ròng, nhưng vị thế của các quỹ mua vẫn còn nhiều hơn vượt trội, tuần vừa qua, tính đến ngày mùng 10, tháng 6 năm 2014 các quỹ bán đã thanh lý bớt trạng thái của họ và các quỹ mua tăng nhẹ, dẫn đến tuần mua ròng 607 lô.

Nhận định: hỗ trợ tốt cho xu hướng tăng trong trung hạn và dài hạn.

Báo cáo quỹ đầu cơ tuần từ ngày 20/5-27/5

1. Cà phê Robusta

1. Cà phê Arabica

Dự báo xu hướng giá cà phê thứ ba, ngày 13 tháng 5 năm 2014

I. Cà phê Robusta tương lai kỳ hạn tháng 7/2014

1. Phân tích biểu đồ

1.1 Biểu đồ hàng ngày, xu hướng một vài ngày đến một vài tuần

1. Nếu giữ trên 2080 và vượt qua 2157, sẽ lên 2185, xuống 2120, sau đó lên 2400-2800.
2. Nếu hôm nay xuống dưới 2100, có khả năng sẽ xuống dưới 2080 và xuống tiếp 2053, 2013-1963 trước khi tăng lên vùng 2200, 2400-2800.

1.2 Biểu đồ hàng giờ, xu hướng một vài giờ đến một vài ngày

Kịch bản 1: 

Nếu vượt qua 2157, sẽ đi theo kịch bản: lên 2180-2185, sau đó xuống 2120-2116, rồi tăng mạnh lên 2400-2800.

Kịch bản 2:

Nếu xuống dưới 2100, sẽ theo kịch bản xuống 2037, lên 2100, xuống 2013-1963 trước khi tăng trở lại lên vùng 2200-2400-2800.

Dự kiến phiên hôm nay, xuống 2122, 2115-2108, sau đó nếu xuống dưới 2100 sẽ đi theo kịch bản 2, nếu giữ trên 2100, sau đó tăng lên trên 2157 sẽ đi theo kịch bản 1.

1.3 Báo cáo quỹ đầu cơ tuần từ 29/4-6/5/2014

Quỹ mua: giảm vị thế nắm giữ từ 33603-33147 = bán ròng 456 lo

Quỹ bán: tăng vị thế nắm giữ từ 2733-2774 = bán ròng 42 lo

Tổng cộng: bán ròng 498 lô.

2. Xác định các mức kháng cự và hỗ trợ trong ngày

Giá phiên trước,  hai ngày 12 tháng 05 năm 2014         

Cao (H)                  Thấp (L)        Đóng cửa (C)               

2145                       2078              2130                            

                                                                                      

Kháng cự và hỗ trợ phiên thứ ba ngày 13 tháng 05 năm 2014

Kháng cự 3:                 2,224                                          

Kháng cự 2:                 2,185                                          

Kháng cự 1:                 2,157                                          

Điểm trục:                   2,118                                          

Hỗ trợ 1:                      2,090                                          

Hỗ trợ 2:                      2,051                                          

Hỗ trợ 3:                      2,023                                          

                                                                                      

                                                                             

             

3. Kết luận

Phiên hôm nay, xuống 2122, 2115-2108, sau đó nếu xuống dưới 2100 sẽ xuống 2137, nếu giữ trên 2100, và sau đó tăng lên trên 2157 sẽ lên 2180-2185.

II. Cà phê Arabica tương lai kỳ hạn tháng 7/2014

1. Phân tích biểu đồ

1.1 Biểu đồ hàng ngày, xu hướng một vài ngày đến một vài tuần

Hướng chính xuống 177.6-166.45, sau đó tăng trở lại lên vùng 220-230-250.
Lưu ý: trước khi xuống có khả năng phục hồi lên vùng 192.45, 195-198.

1.2 Biểu đồ hàng giờ, xu hướng một vài giờ đến một vài ngày

Hướng chính xuống 172.8-170-166.

Trước khi xuống có những khả năng sau:

Hướng lên 190.75, sau đó xuống 186.6, 185.8, nếu giữ trên 185.8, sau đó sẽ lên 192.45 là mức cản rất mạnh, nếu vượt qua 192.45 có khả năng tiếp tục lên 195.4-198.3, 

• nếu không vượt 192.45 sẽ quay đầu giảm xuống 172.8.
• nếu vượt 192.45 có thê lên mức tối đa là 198.3 nhưng sau đó cũng xuống 172.8.
• từ mức 172.8 sẽ có một đợt hồi lên trước khi xuống 170-166.

1.3 Báo cáo quỹ đầu cơ tuần từ 29/4-6/5/2014

Quỹ mua: tăng vị thế nắm giữ thêm 14 lo (mua thêm mới).

Quỹ bán: giảm vị thế nắm giữ thêm 270 lo (mua bù khống).

Tổng cộng: mua ròng 284 (lo).

2. Xác định các mức kháng cự và hỗ trợ trong ngày

Giá phiên trước,  hai ngày 12 tháng 05 năm 2014         

Cao (H)                  Thấp (L)        Đóng cửa (C)               

189.8                      182.75           189.25                         

                                                                                      

Kháng cự và hỗ trợ phiên thứ ba ngày 13 tháng 05 năm 2014

Kháng cự 3:               198.83                                          

Kháng cự 2:               194.32                                          

Kháng cự 1:               191.78                                          

Điểm trục:                 187.27                                          

Hỗ trợ 1:                    184.73                                          

Hỗ trợ 2:                    180.22                                          

Hỗ trợ 3:                    177.68                                          

 

3. Kết luận

Phiên hôm nay hướng lên 190.75, sau đó xuống 186.6, 185.8, nếu giữ trên 185.8, sẽ lên 192.45 là mức cản rất mạnh, nếu vượt qua 192.45 có khả năng tiếp tục lên 195.4-198.3, 

• nếu không vượt 192.45 sẽ quay đầu giảm xuống 184.7, 180.2-177.65
• nếu vượt 192.45 có thê lên mức tối đa là 198.3 

Trong những phiên tiếp theo hướng chính xuống 170-166-160.

BÁO CÁO CAM KẾT THƯƠNG NHÂN TUẦN TỪ 22-29/4/2014

I. Quỹ Robusta

Quỹ mua: tăng vị thế nắm giữ từ 33396 lo lên 33603 lo (tăng 207 lo).

Quỹ bán: tăng vị thế nắm giữ từ 2702 lo lên 2733 lo (tăng 31 lo).

Tổng cộng: mua ròng 238 lo.

II. Quỹ Arabica

Quỹ mua: tăng vị thế nắm giữ từ 43778 lo lên 45701 lo (tăng 1923 lo).

Quỹ bán: giảm vị thế nắm giữ từ 4915 lo xuống 4434 lo (giảm 481 lo).

Tổng cộng: mua ròng 2404 lo.

Cập nhật vị thế mua khống và bán khống của các quỹ đầu cơ tuần 16

I. Quỹ Robusta

Tính từ ngày 25/3 đến 8/4/2014

Quỹ mua: bán ròng 2876 lô, giảm vị thế nắm giữ từ 29536 lô xuống còn 26660 lô.

Quỹ bán: bán ròng 322 lô, tăng vị thế nắm giữ từ 2313 lô lên 2635 lô.

Tổng cộng: các quỹ đã bán ròng 3198 lô.

II. Quỹ Arabica

Tính từ ngày 25/3 đến 8/4/2014:

Quỹ mua: bán ròng 5111 lô, giảm vị thế nắm giữ từ 48584 lô xuống còn 43473 lô.

Quỹ bán: bán ròng 913 lô, tăng vị thế nắm giữ từ 5168 lô lên 6080 lô.

Tổng cộng: các quỹ đã bán ròng 6024 lô.

III. Kết luận

Nếu trong thời gian tới, các quỹ tiếp tục bán ròng sẽ không tốt cho hướng tăng trong ngắn hạn.

Báo cáo vị thế mua bán khống của các quỹ quản lý tiền tuần 12 năm 2014

1. Cà phê Robusta

Quỹ mua: tăng vị thế nắm giữ từ 24080 lên 25323, mua mới (25323-24080)=1243 lot

Quỹ bán: giảm vị thế nắm giữ từ 4010 xuống 3021, mua bù khống (4010-3021) = 989 lot

Mua ròng: 1243+989 = 2232 lot

Tổng số hợp đồng mở của tất cả các kỳ hạn: tăng từ 138984 lên 150755, tăng do mở mua mới (150755-138984)=11771 lot.

Kết luận:

Đầu cơ giá lên chiếm ưu thế, tốt cho hướng tăng.

2. Cà phê Arabica

Quỹ mua: tăng vị thế nắm giữ từ 40102 lên 45299, mua mới (45299-40102)=5197 lot

Quỹ bán: giảm vị thế nắm giữ từ 6521 xuống 5461, mua bù khống (6521-5461) = 1060 lot

Mua ròng: 5197+1060= 6257 lot

Tổng số hợp đồng mở của tất cả các kỳ hạn: giảm từ 261697 xuống 257983, giảm do thanh lý hợp đồng, đóng bớt trạng thái  (261697-257983)=3714 lot.

Kết luận:

Đầu cơ giá lên chiếm ưu thế, tốt cho hướng tăng dài hạn, ngắn hạn có dấu hiệu chốt lời, tốt cho hướng giảm.

Báo cáo vị thế mua, bán khống của các quỹ quản lý tiền tuần 11 năm 2014

1. Cà phê Robusta

Quỹ mua: mua ròng 504 lot

Quỹ bán: bán ròng 617 lot

Tổng cộng: bán ròng 113 lot nghiêng về hướng xuống

OI: tổng số hợp đồng mở mới tăng 11525 lot, trong xu hướng tăng, OI tăng là tốt cho hướng tăng

Kết luận: Dài hạn tốt cho hướng tăng, ngắn hạn có khả năng điều chỉnh (giảm giá).

2. Cà phê Arabica

Quỹ mua: mua ròng 2434 lot

Quỹ bán: Mua bù khống 3275 lot

Tổng cộng: mua ròng 5709 lot, tốt cho hướng tăng

OI: tăng 18458 lot, tốt cho hướng tăng

Quỹ bán liên tục mua bù khống để đóng trạng thái (cắt lỗ) cho thấy đầu cơ giá lên ngày càng chiếm ưu thế, tốt cho hướng tăng trong dài hạn.

Trong ngắn hạn có dấu hiệu quỹ mua chốt lời khi giảm vị thế nắm giữ từ 43608 lot (báo cáo ngày 18/2) xuống 40102 lot (báo cáo ngày 11/3).

Báo cáo vị thế mua, bán khống của các quỹ quản lý tiền tuần 10

I. Cà phê Robusta

Quỹ mua: Giảm trạng thái nắm giữ từ 24225 xuống 23576, giảm 649 lot, đây được coi là động thái chốt lời (không tốt cho hướng tăng)

Quỹ bán: Giảm trạng thái nắm giữ từ 7060 xuống 3392, giảm 3668 lot, đây được coi là động thái cắt lỗ (tốt cho hướng tăng).

Mua ròng: 3019 lot. (tốt cho hướng tăng)

Chênh lệch: Quỹ mua nắm giữ nhiều hơn quỹ bán tăng từ 17165 lot lên 20184 lot (tốt cho hướng tăng)

OI: Tổng số OI tăng từ 124489 lên 127459, tăng 2970 lot. (tốt cho hướng tăng)

Kết luận:

Xu hướng tăng chiếm ưu thế tuyệt đối.

II. Cà phê Arabica

Quỹ mua: Giảm trạng thái nắm giữ từ 40787 xuống 37668, giảm 3116 lot, đây được coi là động thái chốt lời. (không tốt cho hướng tăng)

Quỹ bán: Giảm trạng thái nắm giữ từ 7060 xuống 3392, giảm 3668 lot, đây được coi là động thái cắt lỗ. (tốt cho hướng tăng).

Mua ròng: 6 lot. (bình)

Chênh lệch: Quỹ mua nắm giữ nhiều hơn quỹ bán tăng từ 27866 lot lên 27872 lot (bình)

OI: Tổng số OI tăng từ 124489 lên 127459, tăng 2970 lot. (tốt cho hướng tăng).

Kết luận:

Hướng tăng chiếm ưu thế nhưng có thể sắp xảy ra điều chỉnh do quỹ mua có động thái bán chốt lời khá mạnh.

Cập nhật vị thế mua khống và bán khống của các quỹ đầu cơ tuần thứ 8 năm 2014

1. Quỹ đầu cơ Robusta

Tuần vừa qua các quỹ đầu cơ trên cà phê Robusta đã mua ròng 6109 lot, vị thế nắm giữ nhiều hơn quỹ bán tiếp tục gia tăng cách biệt lên 17165 lot. Nếu xu hướng này tiếp tục, Robusta sẽ tiếp tục tăng, ngược lại, nếu họ bán chốt lời sẽ có đợt điều chỉnh nhưng nhìn chung về dài hạn, xu hướng tăng còn nhiều tiềm năng.

2. Quỹ đầu cơ Arabica

Tuần vừa qua các quỹ đầu cơ trên cà phê Arabica đã mua ròng 3575 lot, vị thế nắm giữ nhiều hơn quỹ bán tiếp tục gia tăng cách biệt lên 27866 lot. Nếu xu hướng này tiếp tục, Arabica sẽ tiếp tục tăng, ngược lại, nếu họ bán chốt lời sẽ có đợt điều chỉnh, nhưng nhìn chung về dài hạn, xu hướng tăng còn nhiều tiềm năng.

Cập nhật vị thế mua bán của các quỹ quản lý tiền

I. Cà phê Robusta 

Nhấn vào xem hình lớn.

Tuần vừa qua (từ ngày 21-28/1/2014) các quỹ đã mua ròng 442 lot, tổng số hợp đồng mở (OI) có xu hướng tăng trong 5 tuần gần đây.

II. Cà phê Arabica

Nhấn vào xem hình lớn.

Tuần vừa qua (từ ngày 21-28/1/2014) các quỹ đã bán ròng 2699 lot, chênh lệch giữa bán khống và mua khống đã tăng lên 5454 lot, tổng số hợp đồng mở (OI) có xu hướng tăng trong 5 tuần gần đây.

 

Khuynh hướng đầu cơ giá lên đang chiếm ưu thế trên cà phê Robusta

Vị thế mua, bán khống của các quỹ đầu cơ trên cà phê Robusta

Bảng biểu so sánh vị thế mua, bán khống của các quỹ đầu cơ trên cà phê Robusta - nhấn vào xem hình lớn

Tuần vừa qua các quỹ quản lý tiền đã mua ròng 1024 lot, hiện nay quỹ mua đã nắm giữ nhiều hơn quỹ bán 12842 lot. Nhìn trên biểu đồ, đường mua khống (màu xanh dương) tiếp tục vươn lên, gia tăng khoảng cách so với đường bán khống (màu đỏ) cho thấy xu hướng tăng đã được khẳng định.